Analisis Over Reaksi Pasar pada Saham-Saham Perusahaan Manufaktur di BEI

., Miliana (2010) Analisis Over Reaksi Pasar pada Saham-Saham Perusahaan Manufaktur di BEI. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Musi Charitas.

[img] Text (Cover)
EA-2010-071406-cover.pdf

Download (813kB)
[img] Text (Abstract)
EA-2010-071406-abstract.pdf
Restricted to Registered users only

Download (302kB) | Request a copy
[img] Text (Table of Content)
EA-2010-071406-tableofcontent.pdf
Restricted to Registered users only

Download (789kB) | Request a copy
[img] Text (Chapter 1)
EA-2010-071406-chapter1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (Chapter 2)
EA-2010-071406-chapter2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB) | Request a copy
[img] Text (Chapter 3)
EA-2010-071406-chapter3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (Chapter 4)
EA-2010-071406-chapter4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB) | Request a copy
[img] Text (Conclusion)
EA-2010-071406-conclusion.pdf
Restricted to Registered users only

Download (445kB) | Request a copy
[img] Text (Reference)
EA-2010-071406-reference.pdf
Restricted to Registered users only

Download (391kB) | Request a copy
[img] Text (Attachment)
EA-2010-071406-attachment.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB) | Request a copy
[img] Text (Complete)
EA-2010-071406-complete.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (24MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat reaksi berlebihan (over reaksi) yang ditandai dengan adanya portofolio loser mengungguli portofolio winner pada saham-saham di BEI, khususnya pada perusahaan sektor manufaktur. Jenis penelitian adalah pengujian hipotesis. Populasi penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di BEI khususnya pada perusahaan manufaktur. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan kriteria yaitu saham yang terdaftar di BEI, dan memiliki kecukupan data harga saham bulanan yang diperdagangkan selama tahun 2007 hingga 2009. Dengan kriteria sampel tersebut maka jumlah sampel yang didapat adalah 62 sample, dengan rincian 29 perusahaan yang tergolong portofolio winner serta 33 perusahaan yang tergolong portofolio loser. Data penelitian merupakan data sekunder berupa data harga saham bulanan dari tiap emiten selama 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2009 serta data Indeks Harga Saham Gabungan dengan periode yang sama. Variabel penelitian addalah rata-rata abnormal return. Teknik analisis data dengan menggunakan uji beda Independent sample t-test menggunakan alat SPSS 12.00 (Statistical Package for Social Science). Hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis diterima karena terdapat perbedaan average abnormal return yang signifikan antara portofolio loser dan portofolio winner.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: over reaksi, portofolio winner dan loser, krisis global, abnormal return, average abnormal return
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Theses - S1 > Accounting Study Program
Depositing User: Student Staf Maria Virginia Lim
Date Deposited: 14 Jan 2021 03:45
Last Modified: 14 Jan 2021 03:45
URI: http://eprints.ukmc.ac.id/id/eprint/4703

Actions (login required)

View Item View Item