Analisis Rasio Camel Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

., Tinawati (2012) Analisis Rasio Camel Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Other thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi.

	Text EA-2012-081243-cover.pdf Download (45kB)
	Text EA-2012-081243-abstract.pdf Download (6kB)
	Text EA-2012-081243-tableofcontent.pdf Download (21kB)
	Text EA-2012-081243-chapter1.pdf Download (259kB)
	Text EA-2012-081243-chapter2.pdf Restricted to Repository staff only Download (288kB)
	Text EA-2012-081243-chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text EA-2012-081243-chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (576kB)
	Text EA-2012-081243-conclusion.pdf Download (11kB)
	Text EA-2012-081243-reference.pdf Download (16kB)
	Text EA-2012-081243-attachment.pdf Restricted to Repository staff only Download (80kB)
	Text EA-2012-081243-complete.pdf Restricted to Repository staff only Download (744kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh rasio CAMEL yang terdiri dari CAR (Capital Adequancy Ratio), APB (Rasio Aktiva Produktif Bermasalah), NPL (Non Performing Loan), NPM (Net Profit Margin), ROA (Return on Assets), BOPO (Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), LDR (Loan to Deposit Ratio) terhadap harga saham pada perusahaan perbankan di BEI. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2008-2010. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan memperoleh sampel sebanyak 20 perusahaan perbankan. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan sampel. Dari data keuangan tersebut diolah menjadi 7 rasio keuangan model CAMEL. Variabel penelitian terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah rasio keuangan model CAMEL. Variabel dependennya adalah harga saham Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan uji t untuk menguji secara parsial dan uji f untuk menguji secara simultan. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi untuk menghasilkan model regresi yang baik.Dari hasil analisis pada perusahaan perbankan menunjukan bahwa secara parsial hanya CAR dan APB yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham, sedangkan NPL, NPM, ROA, BOPO dan LDR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Secara simultan CAR, APB, NPL, NPM, ROA, BOPO dan LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.

Actions (login required)

View Item