Analisis Over Reaksi Pasar pada Saham-Saham Perusahaan Manufaktur di BEI

., Miliana (2010) Analisis Over Reaksi Pasar pada Saham-Saham Perusahaan Manufaktur di BEI. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Musi Charitas.

	Text (Cover) EA-2010-071406-cover.pdf Download (813kB)
	Text (Abstract) EA-2010-071406-abstract.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB) | Request a copy
	Text (Table of Content) EA-2010-071406-tableofcontent.pdf Restricted to Registered users only Download (789kB) | Request a copy
	Text (Chapter 1) EA-2010-071406-chapter1.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (Chapter 2) EA-2010-071406-chapter2.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy
	Text (Chapter 3) EA-2010-071406-chapter3.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (Chapter 4) EA-2010-071406-chapter4.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy
	Text (Conclusion) EA-2010-071406-conclusion.pdf Restricted to Registered users only Download (445kB) | Request a copy
	Text (Reference) EA-2010-071406-reference.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB) | Request a copy
	Text (Attachment) EA-2010-071406-attachment.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy
	Text (Complete) EA-2010-071406-complete.pdf Restricted to Repository staff only Download (24MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat reaksi berlebihan (over reaksi) yang ditandai dengan adanya portofolio loser mengungguli portofolio winner pada saham-saham di BEI, khususnya pada perusahaan sektor manufaktur. Jenis penelitian adalah pengujian hipotesis. Populasi penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di BEI khususnya pada perusahaan manufaktur. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan kriteria yaitu saham yang terdaftar di BEI, dan memiliki kecukupan data harga saham bulanan yang diperdagangkan selama tahun 2007 hingga 2009. Dengan kriteria sampel tersebut maka jumlah sampel yang didapat adalah 62 sample, dengan rincian 29 perusahaan yang tergolong portofolio winner serta 33 perusahaan yang tergolong portofolio loser. Data penelitian merupakan data sekunder berupa data harga saham bulanan dari tiap emiten selama 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2009 serta data Indeks Harga Saham Gabungan dengan periode yang sama. Variabel penelitian addalah rata-rata abnormal return. Teknik analisis data dengan menggunakan uji beda Independent sample t-test menggunakan alat SPSS 12.00 (Statistical Package for Social Science). Hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis diterima karena terdapat perbedaan average abnormal return yang signifikan antara portofolio loser dan portofolio winner.

Actions (login required)

View Item