Perbedaan Kinerja Portofolio Saham Perusahaan dalam Indeks SRI-KEHATI dengan LQ45

Penelitian ini menguji perbandingan kinerja saham yang diukur menggunakan return dan risiko portofolio yang terbentuk dari perusahaan-perusahaan yang masuk dalam indeks SRI Kehati dan LQ45. Pembentukan portofolio menggunakan model indeks tunggal selama periode pengamatan tahun 2016-2019. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah pengujian independen sample t-test dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan return dan risiko portofolio saham perusahaan yang termasuk dalam indeks SRI Kehati dan LQ45. Berdasarkan statistik deskriptif rata-rata return portofolio dari indeks SRI Kehati dan LQ45 tidak berbeda jauh yaitu masing-masing sebesar 0,22% dan 0,27%. Pada risiko portofolio juga terlihat tidak terdapat perbedaan yang berarti yaitu 0,87% untuk portofolio indeks SRI Kehati dan 0,99% untuk portofolio indeks LQ45.